키움 API 초단타 자동매매 장 중 갑자기 급등하는 종목의 조건 검색식 만들기 편
지난 번 정리한 초단타 매매를 위한 몇가지 조건식 중 아마 3번째에 해당하는 내용일 것이다. 현재 함께 진행 중인 장 초 갭상승에 대한 내용은 아래 링크에서 찾아볼 수 있다.
키움 API를 이용한 장 초 갭상승 초단타 매매 조건검색식 첫 편 포스팅 보기
이미 초단위까지 만들어 놓은 상태이고 갭상승 하는 초단타 매매를 위한 조건검색식도 80퍼센트 이상 왔다고 생각하고 있으니 장 중 급등하는 종목들의 공통점을 찾아서 이 조건식도 별개의 포스팅으로 이어나가서 실전매매에서 사용할 수 있도록 발전시킬 것이다. 이번 편은 장중 갑자기 급등하는 종목의 초단타 내용을 다루는 첫 편이 될 것이다.
그럼 종목으로 공통점을 찾아보도록 하자.
장 중 갑자기 급등하는 종목의 공통점 찾기
1. 멕아이씨에스
급등 하는 첫 1분봉이다. 내가 키움 api로 자동매매를 만들기 시작하면서 저 부근에서 잡으려고 부단히 노력했었다. 결국 키움 hts에서 제공하는 조건검색식으로는 실패했다. 나오게는 할 수 있는데 이게 일단 그 1분봉이 생겨야지만 나오기 때문이다. 그 이후에는 대부분이 복불복이기 때문에 어렵다.
하지만 지금은 다르다. 이미 종목들의 틱데이터를 모두 받아 초봉을 만들 수 있기 때문에 등록만 되어 있다면 장 중 급등하는 종목들의 초입부분의 공통점을 찾아서 초단위매매에 조건식으로 코드를 짜 주면 되기 때문이다.
그럼 하나씩 공통점들을 보도록하자 갭상승 조건에도 있는 첫 초봉의 체결강도를 함께 봐주도록 한다. 갭상승하고 시세가 터지는 종목들은 이미 시세가 터졌다는 것을 가정할 수 있지만 이렇게 장중에 급등하는 종목들은 기준점이 없다. 기준점이 생기는 시점은 이미 분봉상 시세가 터지기 때문에 늦을 수도 있다는 것이다.
하지만 이것을 꼭 잡아야 한다. 왜냐면 위로는 많이 열려있고 밑으로는 손절선을 짧게할 수 있는 가장 좋은 검색식이기 때문이다. 이것을 초단위로 잡아보자.
말이 샜는데 일단 갭상승 조건식의 공통점인 첫 초봉의 체결강도를 보자.
그 전에 이런 종목들은 대부분 첫 시가가 전일대비 주가등락률이 높은 편이 아니다 이것도 매수조건으로 들어가야 한다.
첫 1초봉의 체결강도를 보자.
틱데이터가 아닌 분단위로 보자.
500이 넘어가는 것이 여러개 보인다. 이래서 1분봉 단위의 저장공간도 필요할 듯 싶다.
틱 데이터로 봐도 체결강도가 500 맥스 값이다.
하지만 체결량은 높지 않다. 갭상승에서도 이런종목들이 있었는데 첫 초봉의 체결강도는 중요하지만 체결량은 중요치 않아보인다.
그럼 이제 갑자기 급등하는 시점을 초봉으로 보도록하자 시간대는 12:03이다.
틱 데이터로 보았을 때 급등하는 시점이 12:03분인데 12:03:18초부터 체결강도가 틱데이터로 100이 넘어가면서 체결량이 늘어나는 모습이 눈에 띈다. 그리고 그 전에는 12:02:43이 마지막 거래인데 30초간 거래가 거의 없었던 것이 확인된다.
즉, 거래량이 실리면서 수급이 갑자기 들어온다는 말이다.
12:02:43 이전시간들의 틱데이터를 살펴보자.
거래가 거의 없었다는 것을 시간과 체결량 및 체결강도로 알 수 있다. 시간을 보면 12:00:21 초에서 다음 거래는 12:00:31초다. 체결량은 매도우위의 159개 수급이 거의 없다는 말이다.
이것을 초봉으로 살펴보자. 12:00부터 보면 된다.
노란 색 줄 그은 부근들이 12:00:03부근이다. 거래가 바닥이다. 그런데 그 이후에 주가가 조금씩 올라가는 모습을 볼 수 있다.
그 부분을 보자.
말랐던 거래량이 1초봉에서 1만주 이상 거래가 되고 있는 것이 확인된다. 주가도 0.38퍼센트가 전 1초봉 대비 상승했다.
체결강도를 보자. 12:03:18초다.
틱 데이터를 보면 체결강도가 100을 넘어가고 있다. 하지만 평균으로 보면 초단위로 100이 안될수도 있다. 그렇다 해도 거래량이 마른 종목에서 갑자기 1초에 1만주 이상 거래가 되고 체결강도가 해당 시점에 틱 데이터 기준 100을 넘기 시작한다는 것은 분명 의미가 있어 보인다.
그럼 18초 이후의 체결강도와 주가 움직임을 살펴보자.
12:03:26초다. 주가가 상승하고 있다 첫번째 화살표가 위의 12:03:18초부분이다. 기준점이 될 수 있겠다. 해당 부근을 기록하고 저 이후 주가가 갑자기 초단위로 조금씩 상승한다? 분명 의미가 있어 보인다. 잘 기억하자 지금 시간은 12:03분대다
자 그럼 저 12:03:26 시간대의 체결강도를 보자.
틱 단위 체결강도가 모두 100이 넘는다 초봉으로 쌓아서 봐도 100이 넘어간다. 거래량 또한 붙는 것이 확인된다.
주가 또한 상승하고 있다.
26초부터 29초까지 초당 종가가 0.3퍼센트 이상씩 상승하고 있다.
물론 체결강도도 모두 100이 넘어가고 있다.
그럼 이것을 초봉으로 넓게 늘여서 봐보자.
첫번째 화살표가 거래량이 없다가 갑자기 실리고 체결강도가 100이 넘어간 1초 봉 기준점이다. 그 이후 거래량이 점진적으로 늘지는 않았지만 초당 주가가 꾸준히 상승하고 체결강도 또한 100이상을 꾸준히 유지하고 있다.
자 그럼 박스권의 마지막 봉의 가격을 보자. 고가 기준 4030이며 시간은 12:03:29다. 저 시간 이후 주가의 변동폭을 보자.
가까운 초단위의 고가가 4295이며 시간은 12:06:15초이다. 아까 마지막 박스의 시작점은 12:03:18 약 3분의 시간이 흘렀다 주가등락률을 비교해보자 시작점 4030 > 고점 4295 퍼센트로 따지면 6퍼센트가 넘는다. 3분만에 말이다.
내가 장 중 급등하는 종목의 초입부분을 간절히 원했던 이유가 여기에 있다. 수익권은 높일 수 있고 손절률은 낮출 수 있기 때문이다. 수익을 5퍼센트 이상 손절을 -3퍼센트로만 잡아줘도 충분히 가치가 있기 때문이다. 그럼 이 종목의 주가 상승률은 얼마나 될 까?
이것을 분봉상으로 봐보자.
위에서 시간을 기억해두자라고 했던 부분이 있다 그 시간대가 12:03분 대다 급등 초입부분의 움직임을 살펴 본 것이다. 해당 종목의 주가는 초봉의 네모칸 박스 기준점 고가 4030으로 잡고 초단위로 가까운 미래가 아닌 일봉상 고점을 보면 4780이다.
상승율은 무려 약 18퍼센트에 이른다. 하지만 이것은 의미가 없다. 결과론적인 이야기다. 18퍼센트 넘는 상승율을 보여주긴 했지만 저 초봉 기준점이후에서 주가가 얼마나 상승할지는 알 수가 없다. 즉 슈팅을 주지 않고도 하락할 수 있다는 말이다. 그런종목을 테스트하면서 여럿 봐왔다.
그럼에도 불구하고 이 테스트가 의미가 있는 이유는 위에 언급했던 매수가 대비 수익률과 손절률을 꽤나 많이 개선할 수 있기 때문이다. 그래서 놓칠수가 없고 키움 api 초단타 자동 퀀트매매를 위해 꼭 필요한 조건식이라 볼 수 있다.
자 그럼 마지막으로 이 종목의 특징을 분석해보자.
1. 첫 초봉의 체결강도가 세다 보통 300이상을 유지해주어야 한다. 단, 거래량은 잘 모르겠다. 큰 의미는 없어보인다.
2. 일봉상 주가 상승율이 전일대비 높지가 않다. 대부분 1퍼센트 언더에서 시작하는 종목들이 많다. 하지만 여유를 두고 3퍼센트 이하로 시작하는 종목들에 대해 모니터링을 해보자.
3. 주가가 급등하는 첫 분봉의 종가를 보면 오늘 주가가 10퍼센트 이상이 되지 말아야 한다. 즉, 초단위로 모니터링을 했을 때 8퍼센트 이하를 유지하는 종목들로 조건을 주어야 한다. 그보다 낮은 5퍼센트 정도가 좋을듯 하나 거래량 없이 오르락 내리락하면서도 5퍼센트 이상에서 급등하는 종목들도 있기 때문에 일단은 8퍼센트로 여유를 준다.
4. 체결강도가 100이하를 꽤 유지하면서 100 이상으로 넘기며 거래량이 실리는 기준 초봉이 생긴다.
5. 위 4번의 기준 초봉이 생긴 이후 주가는 1초단위로 조금씩 조금씩 상승한다. 이 상승폭이 3초 혹은 5초내에서 1퍼센트를 쌓아가면 매수 조건을 주도록 한다.
조건식이 생겼다. 하지만 이것은 한 종목만 본 것이다. 다른 종목도 찾아보자.
2. 아우디퓨쳐스
급등 구간이 있다.
첫 초 봉 체결강도를 본다.
공통점이 없다. 패스하기 전 전체의 체결강도를 본다. 1분봉상 장중 급등하는 부분이 3개정도 나왔는데 체결강도의 일관성을 보도록 하자
급등하는 부근의 체결강도가 100이 넘어간다. 캡쳐를 올리진 않았지만 이 외에도 장초만 빼고 모두 체결강도가 100이 넘어간다. 이런 종목은 제외한다. 변별력이 떨어지기 때문이다. 어떻게 해도 체결강도로 구분을 할 수 없는 종목이 되어 버린다. 확실한 변별력이 필요하다.
다음 종목 서치
3. 키다리스튜디오
급등하는 종목은 아니다 하지만 내가 예전부터 봐왔던 장 초 노리기 좋은 종목인 것 같아 기록해 두면 좋을 듯 싶다.
첫 초봉 주가 상승률이 전일 대비 1.5퍼센트 정도로 갭이 많이 뜬 상태로 출발하지 않는다.
일단 모든 공통점인 첫 초봉의 체결강도를 살펴보자.
거래량이 많지는 않지만 체결강도가 매우 높다. 동시호가인 4초의 거래량은 오천주가 조금 넘는다.
전체 1분봉을 위처럼 많지만 내가 노리는 다른 조건식의 하나인 이것은 (급등주가 아닌) 저 부근을 다 먹는 것이 아니다. 장초에만 거래량이 없더라도 먹는 부분이다. 특이점을 찾아보자.
09:15분까지인데 저기까지 꽤 큰 1분봉상으로 양봉들은 1퍼센트가 넘어간다 대략 4퍼센트 언더의 상승율을 보여주는 것 같다.
09:03분부터 체결강도가 100이 넘으며 주가가 상승하고 거래량이 조금씩 실리고 있다. 09:20분까지 분 단위로 체결강도가 100이상을 꾸준히 유지하는 모습을 보인다.
틱 단위로 09:03:46 초부터 체결강도가 100이 넘어간다 초 단위로는 47초부터 100이 넘어갈 것이다. 이것을 초차트로 봐보자.
이 자리부터다. 이거 하나가지고는 부족하다.
너무 아리까리하긴하다 초단위로 아주 조금씩 거래량이 실리면서 오르고 있긴하다 이 상태로 계속 오른다. 중간중간 거래가 아주 안되는 구간도 있기 때문에 기준점을 만들기가 매우 어렵다. 그나마 공통점인 것은 첫 초봉의 체결강도와 체결강도가 100언더에서 100이상으로 초봉단위에서 바뀌는 순간부터 매우 조금씩 조금씩 상승하고 있다는 것이다.
파이썬 데크 기능을 이용해서 초봉들의 주가상승율을 기억해두고 몇 봉 이상의 초봉들이 체결강도 100이상을 유지하고 주가가 상승하면 매수 조건을 넣어도 되긴 할 것 같지만 다른 종목들도 조금 더 보도록 하자.
일단 1분봉상으로 저런 차트를 그리는 종목들이 많이 있는데 저렇게 거래가 없이 오르는 종목들의 공통점은 주가범위가 비교적 높다는 것이다. 그럼 주가범위를 높게 잡아서 넣으면 또 하나를 만들 수 있지 않을까 싶다.
3. PN풍년
첫 초봉의 체결강도는 200을 넘지만 장 시작전부터 체결강도가 500이 넘어간다 다른 종목들은 이런 모습을 보이지는 않는다. 데이터가 유의미할 수 있는 가능성이 있지만 api에서는 끌어올 수 없기 때문에 실질적으로 사용은 불가능 할 것 같다.
일단 첫 초봉의 체결강도가 200이 넘는다는 것에 의미를 둬보고 차트를 보자
1분봉 차트다.
첫번째 화살표부터 그나마 상승이라고 볼 수 있는데 13:38:00까지는 09:00 부터 계속 체결강도가 100이 넘는다 유의미한 데이터가 없다. 구분을 지을 수 있는 변별력이 없기 때문에 이런 종목들은 넘어간다.
확실히 ----/ 이런 데이터가 필요하다 이 종목도 그렇게 보이긴하지만
첫번째 종목인 멕아이씨에스와 비교해보면 그렇지도 않다. | 이게 필요하다.
4. 헝셩그룹
조금 힘든데 여기까지만 보고 소스코드를 좀 보도록하자 이번 종목도 | 이건 아니다 하지만 기록해 두면 좋을 것 같아 기록해 둔다. 2번과 비슷하다.
눈으로 본것을 그냥 글로 쓰고 사진을 한번에 붙여넣자.
1. 첫 초봉의 체결강도가 매우 높다. (평균 200이 좀 넘는다.)
2. 일봉상 주가등락률이 낮은 편이다.
3. 첫 초봉 이후 분봉상 체결강도가 낮다.
4. u자 모양을 그리며 분봉상 상승하지만 본격적으로 상승하기 전까지의 체결강도는 100이 넘지 않는다.
5. 체결강도 10을 넘어가며 본격적으로 상승을 시작한다. (09:10 분 부터다)
계속 이런식으로 아주 조금씩 오른다. 이것을 초봉으로 보면 다음과 같다.
확대해서 보면 티도 잘 안나게 오른다. 분단위로 체결강도를 보면 이런식으로 100 이전에서 100으로 된 뒤 천천히 거래량없이 죽 오르다가 vi가 되고 나서부터는 거래량이 조금 더 실리면서 상한가까지 쭉 올라가는 모습이다.
물론 체결강도는 100을 유지하는데 주가는 상승 하락을 반복하면서 상한가에 안착한다. 확실히 매도조건으로는 체결강도를 사용하기 어렵지만 매수 시점을 잡기에는 매우 유용해 보이긴 한다.
그리고 기억해야 할 게 자동매매 프로그램의 첫 초봉에서 체결강도가 시간외단일가가 거래되는 첫 틱도 평균에 들어갈텐데 해당 틱에는 체결강도가 없다 따라서 평균값을 구할 때 해당 틱을 제거 그러니까 -1을 해주어야 할 것 같다. 이건 확인후 진행해야 한다. 근데 첫 초봉의 거래량이 맞으니 분명 체결강도도 함께 들어올텐데 저 첫 틱의 체결강도는 없으니 아마 -1 을 해주는 게 맞을 것 같다.
일단 오늘 작성은 여기까지 한다. ---- 후 | 이렇게 급등하는 부분을 나중에 추가로 살펴보자. 지금 당이 떨어져서 너무 힘들다.