현재가의 유통물량 대비 거래대금이 중요한 이유
키움 api를 활용한 조건검색식 자동매매 혹은 일반매매를 할 때 가장 중요한 것은 결국 수급입니다. 이 수급을 활용하여 세력이 들어왔다를 파악할 줄 알아야 하는데 이 기준이라는게 참 애매합니다.
키움 api 자동매매를 할 때 필요한 제가 만든 조건식들도 1천원에서 1만원 미만과 1만원 이상 3만원 이하의 주가범위로 나누고 1분에 각각 20억 혹은 50억 정도로 나누어서 주었는데 이 조건은 유통물량에 따라 각 거래대금이 적을수도 있고 많을수도 있기 때문에 기준이 애매해집니다.
따라서 이 부분을 보완하려면 종목의 현재가 대비 유통물량을 알면 보다 더 정교한 조건검색식을 만들 수 있습니다. 누구나 알듯이 1만원짜리 100개 거래와 1만원짜리 1000개 거래가 있다고 했을 때 100개의 거래보다 1000개의 거래대금이 클 수밖에 없습니다. 이 분간을 해주지 않고 종목의 현재가로만 따진다면 반드시 문제되는 부분이 생길 수밖에 없고 조건식의 거래대금을 계속 조절하면서 맞추겠지만 결국에 원하는대로 동작하지는 않을 것입니다.
그래서 만들어보았습니다. 나한테 필요한 조건검색식에 적용할 호가 및 유통물량별 거래대금
조건검색식에 적용할 현재가 호가와 유통물량별 필요한 거래대금 찾기
원리는 간단합니다. 내가 원하는 것이 무엇인가 일단 찾아야 하고 이것을 찾은 뒤 해당 종목의 차트를 보고 해당 부분의 거래대금이 호가별 유통물량별에 따라 얼마가 터져야 하는지 찾아보는겁니다.
조건검색식에서 필요한 부분은 다음과 같습니다.
1. 1초 갭상승 전략에 대한 각 현재가별 유통물량대비 필요 거래대금
2. 시가대비 종가가 높은 순위에 대한 20 ~ 30위 정도의 현재가별 유통물량대비 필요 거래대금
그럼 하나씩 알아보겠습니다.
1초 갭상승 전략에 대한 각 현재가별 유통물량대비 필요 거래대금
원리는 간단합니다. 거래가 있던 날에 갭이 뜨고 시작한 종목들 중 어느정도 시세를 준 것들을 의미하며 어느정도 시세라함은 당일 시가대비 고가가 3퍼센트 정도면 충분합니다. 어차피 1퍼센트 정도만 먹고 나올 것이기 때문에요.
그럼 일단 키움hts를 활용해서 3 ~ 10퍼센트 이상 뜬 종목들 중 하루 거래대금이 500억 이상되는 종목들을 조건검색식으로 찾아봅니다.
위 조건식으로 나온 종목들은 다음과 같습니다.
이제 각 종목들의 갭상승이 시작했을 때의 1초봉을 들여다봅니다.
푸른저축은행은 1초에 8억 정도가 터졌습니다.
그리고 분봉으로 보면 다음과 같이 4분 정도안에 시세를 준 것이 확인됩니다.
1분 2분 4분째 각각 시세를 준 것이 확인됩니다. 어차피 1퍼센트의 수익이 목표이고 키움 api를 활용해서 자동으로 매매를 해 줄겁니다. 조건검색식만 정확하게 넣어주면 됩니다.
이제 이 종목의 유통물량을 알아야합니다. 유통물량을 알게 되면 이런 가정을 채울 수 있습니다. 18000원대의 종목이 첫 거래대금 1초에 8억 이상의 거래대금이 터지면 위로 어느정도는 갈 수 있겠구나 하는 가정식입니다.
다른 종목들도 한번 볼까요?
두번째 종목 오성첨단소재입니다. 분봉부터 봅니다.
분봉을 보면 첫 1분봉에 위꼬리 그리고 두번째 봉이 최고가입니다. 맨 첫 1분봉안에서 해결이 안되면 두번째 위꼬리봉까지는 나와줘야합니다. 그러니까 검색식으로 찾고 난 뒤 첫 1분봉만 위꼬리면 안되고 그 이후에 시세를 한번 이상을 더 줘야하는 기준으로 종목을 찾아야합니다. 그래야 안정적이니까요.
즉 1분에 이정도는 터져줘야 한다는 기준점을 찾는겁니다. 현재가와 유통물량을 묶어서요 그럼 첫 1초봉을 보겠습니다.
오성첨단소재의 첫 1초봉입니다. 16억이 터졌습니다. 첫번째 종목 푸른저축은행은 18000원 호가 부근인데도 불구하고 8억 오성첨단소재는 2600원정도인데 첫 1초봉이 16억 2배 정도 큰 거래대금이 터졌습니다.
아마 유통물량이 오성첨단소재가 훨씬 많아서 그런게 아닐까 싶습니다.
그럼 각 종목별 유통물량을 알아보겠습니다.
키움api를 활용해서 데이터를 뽑아봤습니다. 예상했던 대로 푸른저축은행은 246만주 오성첨단소재는 5983만주로 훨씬 많은 유통물량이 있는 것이 확인됩니다.
이렇게 손쉽게 유통물량이 차이나는 것을 확인할 수 있습니다. 그럼 이 데이터를 어떻게 활용할 것이냐? 간단합니다. 이 유통물량이 확인됐으니 이 데이터를 기존 1초봉 api전략에 넣으면 됩니다.
1초봉 조건검색식 전략이라함은 장이 시작하자마자 수급이 어느정도 들어온 종목에 대해서 시장가 주문을 넣고 1퍼센트 이상 상승할 시 시장가 매도하는 자동 주식 매매 전략입니다. 간단히 표현한 것으로 조금 더 자세한 내용에 대해서는 키움 api 조건식 자동매매 1초 전략을 참고하세요.
어떤식으로 넣냐? 기존 1초전략에 주가범위별 and 유통물량 and 일거래대금을 묶어서 주가등락률에 묶어주면 됩니다.
위 키움api 조건식 자동매매 1초전략을 참고하셔야 이해가 되는 내용입니다.
이런식으로 필수조건에 BKD처럼 주가범위 유통주식수 1분 거래대금을 넣어주는 겁니다. 그럼 9시부터 9시 1분사이에 BKD가 만족되고 등락률이 0.3퍼센트 내에 있는 종목들이 포착되며 포착되자마자 매수처리 될 겁니다.
이 전략은 주말에 추가로 보완되는 것으로 1초 봉 전략에 대해서는 아직 한번도 테스트가 되지 않았습니다. 키움api 조건검색식으로 자동매매가 이루어진 종목들은 키움api 퀀트 자동매매 내역에서 확인할 수 있습니다.
모든 조건식 자동매매에 대해서 업로드가 이루어질 것 입니다.
아울러, 핵심인 종목의 유통물량을 뽑는 프로그램에 대해서는 다운로드 받을 수 있는 링크를 공유드릴테니 필요하시면 사용하시기 바랍니다.
시가 대비 종가가 높은 순위 코스닥 20위 ~ 30위 순위에 대한 현재가별 유통물량 대비 필요 거래대금
이번에는 갭상승 종목이 아닌 코스닥 시가 대비 종가가 높은 순위 1 ~ 20위 혹은 30위까지의 순위 종목에서 유통물량 정보입니다.
마찬가지로 이것 또한 자동매매에서 활용할 목적으로 사용될 것으로 조건검색식에 함께 조건을 걸어줄 목적입니다. 이 정도 호가에서 이정도 유통물량에서 상한가 혹은 20퍼센트 이상 상승할 정도의 힘이라면 분당 얼마정도의 거래대금이 필요하냐가 목적입니다.
이 정보를 다시 조건검색식에 넣어주면 위와같이 하나의 더 보완된 조건검색식을 알수가 있습니다. 일단 당일 거래 코스닥 시가대비 고가가 20위까지 되는 종목들의 리스트를 가져온 뒤 해당 종목들의 기본정보와 유통물량을 가져옵니다.
이 종목들을 자동매매 프로그램을 이용해서 정보들을 가져옵니다.
그럼 이런식으로 저장이 되는데 원리는 당일 100억이상의 코스닥 거래대금이 터진 시가대비 고가등락률이 높은 순위로 가져와서 해당 종목의 1분봉 데이터를 수집한 뒤 이 데이터에서 최고가가 되었을 때의 거래대금을 제외하고 2 ~ 5개 까지의 거래대금 평균값을 모은 정보입니다.
예를들어, 14:59분에 에스퓨얼셀은 가장 높은 고가를 만들었으니 해당 고가의 분봉에 터진 거래대금을 제외하고 2번째 ~ 5번째까지를 가져와서 각각의 1분봉 평균값을 구합니다.
그렇게 구해진 값들을 보면 다음과 같습니다.
이 안의 범위 값은 10 ~ 12억안에 있는데요 이제 이런종목들은 갑자기 급등을 하거나 상한가에 안착할 때 터지는 거래대금이 이정도 범위 안에 있다면 수급이 들어왔다고 볼 수 있다는 가정을 세우는겁니다.
그럼 차트로 한번 보겠습니다.
가장 많이 터진 거래대금은 20억 정도이고 그 다음은 12억 정도로 비슷합니다. 평균적으로 10억이상이고 갑자기 거래량이 급증하고 있다면 25000원대의 금액대에서 분당 거래대금이 10억정도로 터지고 있고 주가가 우상향을 하고 있다면 제대로 된 세력이 들어왔다고 볼 수 있다는 겁니다. 그럴려면 여기에서 가장 중요한 유통물량이 있어야겠죠.
416만주로 파악됩니다. 해당정보는 키움에서 제공해주는 것으로 hts에서도 확인이 됩니다.
넥스턴바이오 종목도 유통주식수는 3052만주에 1분당 거래대금이 30억 ~ 40억 사이가 터졌습니다. 차트로도 보겠습니다.
넥스턴바이오가 고가를 찍을 떄의 거래대금은 제외합니다. 이 고가를 찍을떄의 거래대금을 제외하는 이유는 이 때 가장큰 물량이 들어올 수 있는데 이 때는 평균값과의 목적과는 맞지 않고 평균을 낼 경우 이렇게 큰 거래대금 때문에 값이 이상해질 수 있기 때문입니다.
그래서 1분봉에서 가장 고가를 이루는 시점의 거래대금은 크고작고의 유무와 상관없이 모두 제외합니다.
10억대 이상에서 50억이하까지 평균치로는 30 ~ 40억정도 즉, 2000원짜리 정도되는 주식의 유통물량이 3000만주 이상이 될 때 분당 30억정도가 터지고 주가가 우상향 하고 있으면 확실하게 세력이 들어왔다고 판단할 수 있는 일종의 기준이 되어줄 수 있습니다.
하지만 여기서 중요한 것이 있습니다. 이렇게 평균을 냈을 경우 분명 오류가 있을텐데 이 종목이 20퍼센트 이상 확실하게 상승한 구간에서와 그 언더로 떨어지는 구간에서는 분명 다르게 거래대금이 터졌을 가능성이 높습니다.
예를 들어 위 종목과 가격부터 유통물량까지 똑같은 종목이 있다고 가정할 때 이 종목이 위 종목과 달리 10퍼센트 정도의 상승만 할 경우라면 이 정도의 거래대금이 아닌 더 적은 거래대금으로 움직일 수 있기 때문에 내가원하는 부근이 정확히 어느 부근인지를 파악하고 거래대금을 생각하는 것이 좋겠습니다.
제가 코스닥 종목 100억이상 거래대금이 터지는 것들에서도 20위까지 뽑는 이유가 이것에 있습니다. 위 두종목은 상한가 종목이고 20퍼센트 언더로 떨어질수록 각 분당 터지는 거래대금이 적을 것이기 때문에 어떤 조건식에서 활용할지를 염두해 두고 거래대금을 비교해서 조건식에 넣는 것이 성공하는 확률을 더 높게 할 것입니다.
이 내용들을 적용해서 저는 상한가 가는 종목만 따로 추려 조건검색식을 만들었습니다. 고가 돌파조건검색식이며 분당 이정도 거래대금에 1봉전이 최고가이고 0봉 현재봉이 전봉대비 -1.5퍼센트 하락하고 있다면 매수하는 자동매매 조건을 주었습니다.
이 조건검색식에 현재가와 유통물량을 적용한 거래대금을 추가로 넣었습니다.
이런 방식으로 거래대금과 유통물량 현재가를 고려하여 하나의 조건에서 여러개의 추가 조건을 묵어주었습니다. 이 조건검색식을 넣은 자동매매 결과가 어떻게 그려질 지 궁금하네요.
현재 거래대금을 넣은 조건검색식은 위에서 소개한 바와 같이 갭상승 1초전략과 상한가 거래대금 눌림목 전략이 있습니다.조건검색식을 활용한 자동매매 결과는 조건검색식 자동매매 결과에서 찾아볼 수 있습니다.
코스닥 20위 까지의 거래대금을 포함한 기본정보를 받는 프로그램을 조만간 누구나 다운로드 받아 사용할 수 있게 할 예정입니다. 해당 프로그램을 사용하려면 키움 api에 가입해야합니다.