키움API 초단타 스켈 자동 퀀트 매매를 위한 조건검색식

키움 API 초단타 스켈 자동 퀀트 매매를 위한 조건검색식

키움증권에서는 자동 퀀트매매를 할 수 있도록 API를 제공하고 있다. 이 API를 이용해서 초단타 스켈 자동 퀀트 매매를 할 수 있도록 조건검색식을 만드는 것이 이 포스팅의 목적이다.

 

보통 초단타 매매 방식인 스켈은 기세가 좋고 변동성이 높은 종목들에서 사용하기가 용이하다. 계속해서 조건검색식으로 알아본 결과 분단위 보다는 초단위가 좋을 것이라는 판단이 들어 초봉을 만들기 시작했고 이것을 체결강도 및 주가등락률 등을 이용하여 초단타 스켈을 자동 매매로 진행할 수 있도록 계속 고민하고 있다.

 

보통 급등이 나오는 케이스는 장초 갭상승과 장중 주가의 변동 및 거래량이 없다가 갑자기 거래량이 실리면서 급등하는 두가지 종류로 나눌 수 있다. 여기에서는 지금 계속 고민중인 장초 갭상승의 기세를 이용한 스켈 자동매매를 위한 조건검색을 만들어 보자.

 

현재 고민중인 키움 API 초단위 매매 전략 조건검색식 보기

 

키움API 초단타 스켈 자동매매를 위한 장 초 조건검색식 만들기

일단 조건검색식을 만드려면 내가 어느 지점에서 매수를 하고싶은 지를 정확하게 알아야 한다. 이것을 알기 위해서는 매일 급등하는 종목들의 공통점을 찾아 하나씩 대입해보는 수밖에 없다.

 

장초 갭상승을 한다는 것은 그만큼 투자자들의 시선이 실리는 종목이기 때문에 변동성이 클 수밖에 없다. 그럼 하나씩 갭상승한 종목들 중 상승한 종목들의 공통점을 찾아보도록 하자.

 

1. 바른손이엔에이

갭상승 이 후 6분만에 상한가에 안착한 종목이다. 

 

장초에 4퍼센트의 갭상승율을 보여주고 있다. 거래량은 첫 1분봉에 20만주 가량 거래대금은 2억 가량 된다.

 

1초봉으로 본다. 자동매매프로그램으로 초단위 매매가 가능하기 때문에 첫 1초봉도 함께 봐주며 체결강도도 본다.

 

첫 1초봉에는 움직임이 없고 거래량도 적다. 두번째 1초봉에서도 역시 거래량은 적지만 전봉대비 고가와 종가가 2퍼센트 이상인 것이 확인된다. 초봉은 1만주가 조금넘는 수치로 강한 것 같지는 않다. 거래대금 또한 마찬가지 역시 주가범위와 유통 거래량에 따라 실리는 금액대들이 천차만별이기 때문에 이것으로 구분하기는 쉽지 않다. 

 

하지만 봉의 크기는 다르다. 봉이 초단위에서 1퍼이상이면 적게 상승하는 것이 아니다. 그 이유는 분명 거래가 체결될 때마다 하나의 틱들이 생기는데 이런 틱들이 1초에 여러개가 생기며 주가를 올리기 때문이다. 그래서 체결강도도 함께 봐주는 것이 꽤나 중요한 듯 싶다.

 

그럼 체결강도를 보자.

 

장시작 후 첫 1초봉의 체결강도가 꽤나 높다. 현재 고민중인 갭상승 다른 조건검색식도 체결강도가 첫 1초에 300이 넘어간다. 틱단위 거래가 7개가 있었는데 키움에서 보내주는 체결강도의 최대치가 500인것이 3개 그 밑인 것들이 4개가 있다. 대략 200은 넘지 않을까 싶다. 

 

다음 초봉인 09:00:30 초봉의 체결강도도 본다. 

 

체결강도가 세지면서 순매수량이 늘어나는 모습이 확인된다. 이 때 전 1초봉 대비 2프로가 상승한 가격이다. 첫 1초봉에는 가격상승은 없었지만 두번째 초봉에서 체결강도와 순매수량이 늘어나며 주가가 상승했다.

 

일단은 이 점을 기억하자.

 

2. 바른손

첫 1분봉에 주가가 크게 상승한 모습이 보인다. 

 

초봉으로 보자.

 

초봉에서도 시가 3065 종가 3200 으로 해당 봉의 시가 대비 종가가 4퍼센트가 넘게 상승했다. 첫 1초봉에 말이다. 이제 체결강도도 보자.

 

위 캡쳐본은 틱단위라 시간대로 보면 09:00:02로 보이지만 틱단위이기 때문에 저 1초동안 체결된 틱데이터이다. 하나 1초에 저렇게 많은 체결들이 있었고 체결강도가 500이 넘는 것들이 대부분이다. 그리고 해당봉이 첫 1초봉이면서 4퍼센트 넘게 상승했다. 그리고 장초에 5분동안 꽤 많은 상승율을 보여준다. 

 

다시 기억하자 첫 초봉의 체결강도

 

현재 고민중인 다른 조건식에서도 첫 체결강도가 힌트를 주는 느낌이다. 

 

그럼 갭이 뜬 다른 종목들도 살펴보자.

 

3. CBI

CBI 종목의 1분봉이다. 

첫 분봉에서 12퍼센트의 갭상승을 만들었지만 시세가바로 만들어지지 못하고 하락한 11시가 넘어서 다시 시세를 터뜨리는 모습이다. 초단타 매매이기 때문에 이런것들은 의미가 없다. 장초에는 장초를 위한 초단타가 필요하고 장 후에는 장후를 위한 초단타 매매 조건식을 별도로 만들어야 한다. 여기에서는 장초 갭상승 이후 초단타 조건이 필요하니 초반만 본다.

 

초봉 차트도 본다.

첫 1초봉의 주가는 등락이 없고 거래량은 실리고 거래대금은 14억이다. 누군가는 사고 누군가는 팔았는데 그 첫 1초에 무려 14억이고 첫 1분봉상 거래대금은 30억이 넘는다. 손바뀜이 있었다고 쉽게 예상할 수 있다. 처음에는 이 부분을 보고 바로 초단위 매수를 위한 조건식을 코딩으로 주었는데 체결강도를 더해서 보면 이 조건만으로는 안되는 걸 느낀다.

 

물론 이 종목도 시가 479에 가까운 초단위 고가 489까지 약 2퍼센트의 상승율을 보여준다. 하지만 그 이후에는 죽 하락하는 모습이 확인된다. 장 초 기세가 꺽이는 모습이다.

 

그럼 이 종목의 첫 초봉의 체결강도를 보자.

 

첫 1초봉에 거래는 매우 많았지만 체결강도는 터무니없이 적다. 바른손과는 확연한 차이를 보여주고 있다.

 

4. 덱스터

4퍼센트 이상의 갭상승 일봉상을 보여준다.

초봉 차트

 

장초 잠깐 오른 후 바로 떨어지는 모습이 확인된다. 체결강도를 보자.

 

저 09:00:06초의 체결강도를 모두 더하고 갯수만큼 나누면 해당 초봉의 평균 체결강도를 구할 수 있다. 이것을 프로그램으로 실시간으로 알 수 있다. 일단 평균을 구해보자.

 

1838.48 / 28 = 65.66 으로 100이 채 되지 않는다. 

 

5. 하인크코리아

일분봉 차트 오래걸린다. 이런걸 바라는게 아니다.

초봉차트

 

 

14억이 넘게 터졌다. 하지만 주가는 단기간에 하방을 그리고 있다. 초 단위 스켈을 목적으로 두기 때문에 바로 상승하는 것이 좋다. 그럼 체결강도를 보자.

 

첫 초봉인 09:00:14 에 18만주가 넘는거래가 있었고 틱단위로 500인 체결강도가 몇 개 보이긴 하지만 1초 단위 평균으로 보면 100도 안될 것처럼 보인다. 얼마나 영향을 끼칠지는 모르겠지만 적어도 초단타 스켈 매매를 위해서는 어느정도 지표로 사용해도 될 것으로 생각된다. 그럼 이전의 고민들 중인 조건들에 체결강도 조건을 더 해 준다.

 

초단타 스켈 자동매매를 위한 조건검색식 생각의 정리

현재 고민 중이었던 갭상승 초단타 스켈 자동매매의 매수 조건은 다음과 같았다.

0. 전일대비 갭상승이 있어야 한다. (1퍼센트라도 상관없다) > 첫 1초봉만 생각한다면 이게 의미가 있을지도 잘 모르긴 하겠다.

1. 첫 1초봉의 주가 등락률이 -1 ~ 1퍼센트 내

2. 첫 1초봉의 거래량이 5만주 이상

3. 첫 1초봉의 거래대금이 5억 이상

 

이것을 다음과 같이 수정한다. 바른손과 같은 경우도 있기 때문에 수익을 낼 수 있는 여러가지를 함께 조합해야 한다.

일단 공통적인 조건을 묶는다.

 

1. 첫 1초봉의 체결강도가 300이 넘어야 한다.

2. 첫 1초봉의 거래대금은 

 

아니다 다시 생각하자 일단 첫 1초봉의 주가등락률부터 보는게 순서에 맞다. 현재 고민중이 것과 바른손처럼 첫 1초봉의 등락률이 큰 것들을 구분하자. 현재 고민중인 것과 이것과의 차이는 첫 초봉의 주가등락률이 가장 크다.

 

그럼 첫 1초봉의 시가대비 종가 혹은 고가가 -1 ~ 1내외인 것과 3퍼센트 이상인 것을 구분짓도록 한다. 그리고 별도의 조건식으로 가져간다

 

기존 고민중인 조건검색식에는 첫 1초봉의 체결강도만 더해준다. 즉, 기존 갭상승 첫 1초봉의 주가등락률이 낮은 경우의 매수 조건식은 다음과 같다.

 

1. 첫 1초봉의 주가 등락률이 -1 ~ 1퍼센트 내

2. 첫 1초봉의 거래량이 5만주 이상

3. 첫 1초봉의 거래대금이 5억 이상

4. 첫 1초봉의 체결강도가 300 이상

 

그리고 매수 시점은 장시작 후 7 ~ 180초 내 시가대비 -1 퍼를 1초봉에서 보여줄 때 매수한다. 지난번의 매수시점은 같거나 0.6퍼센트 내의 상승율을 보일 때 1.5 퍼센트였으니 여기서는 3퍼센트로 수익률을 주고 손절률은 기존과 마찬가지로 -3퍼센트로 잡는다. 그럼 수익 및 손절의 가성비가 떨어진다.

 

그리고 다시 이번 새로운 조건식으로 돌아와보자. 이 조건식은 다음과 같이 한다. 

 

1. 첫 초봉의 체결강도가 300이 넘는다.

2. 첫 초봉의 시가대비 종가 혹은 고가 등락률이 3퍼센트 이상이다.

3. 거래량과 거래대금은 최소단위로 생각한다. (거래량 5만주 이상 / 거래대금 1억이상)

 

매수 시점은 첫 1초봉의 주가등락률이 상방으로 3퍼센트 이상이었기 때문에 기세를 이용해서 바로 다음 1초봉에서 매수하도록 한다. 그럼 바른손은 잡을 수 있으나 바른손이앤에이 같은 종목은 이 두개의 조건식에 모두 해당하지 않기 때문에 놓치게 된다. 어쩔 수 없다. 놓칠건 놓치고 확실하게 잡을 수 있는 부분에 대해 집중하자.

 

그리고 이 조건식의 수익률은 5퍼센트로 잡아놓고 손절률은 -3퍼센트로 잡는다. 매도 조건은 조금 더 다양하게 생각해도 된다.

 

일단 바른손처럼 기세가 좋은 종목들이 상승하고 꺾일 때는 분봉상으로 체결강도가 다음과 같이 보여준다.

딱 고점에서 꺽이는 부분에 순매수량이 -를 그리는 것을 확인할 수 있다. 

 

하지만 이건 어디까지나 이 종목에 해당되는 데이터일 가능성이 있기 때문에 저 조건식으로 자동 매매가 된 내역이 발생하면 가격이 꺾일 때 순매수량이 +인지 -인지 찾아봐야 한다. 만약 어느정도 상승한 뒤 -로 꺾이는 것이 자주 확인된다면 이 조건을 매도 조건으로 넣고 수익률은 +5퍼센트 이 두개를 or 조건으로 주면 좋을 듯 하다.

 

그럼 다음에는 이 내용들을 코드상으로 집어넣고 테스트 결과를 내 놓는 포스팅이 될 것이다.